《表1 0 回归模型的修正》
由表9可知,三个滞后期的F统计量相应的P值分别是0.031 5、0.024 6、0.015 5,都小于0.05,这意味着在α等于5%条件下,模型中有着自相关。接下来对模型进行修正,选择加入AR(P)来修正模型,消除自相关现象,结果表10所示。
图表编号 | XD0076537500 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.04.15 |
作者 | 陶云凯 |
绘制单位 | 安徽财经大学金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
由表9可知,三个滞后期的F统计量相应的P值分别是0.031 5、0.024 6、0.015 5,都小于0.05,这意味着在α等于5%条件下,模型中有着自相关。接下来对模型进行修正,选择加入AR(P)来修正模型,消除自相关现象,结果表10所示。
图表编号 | XD0076537500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.04.15 |
作者 | 陶云凯 |
绘制单位 | 安徽财经大学金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |