《表3 实际风险与预测风险的差异系数》

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《我国股票市场复杂网络模型的“去噪”研究——基于随机矩阵理论》

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这里用差异系数来度量预测风险和实际风险的差异。其中δb2表示实际风险，δ2a表示预测风险。差异系数越小的投资组合，组合的预测风险越接近实际风险，实际投资中可取得更好的投资效果。表3为允许卖空条件下预测风险和实际风险的差异系数，原矩阵差异系数的均值是0.7323，优化矩阵差异系数的均值是0.3719。优化矩阵投资组合差异系数比原矩阵投资组合的差异系数小很多，说明随机矩阵理论“去噪”后构建的投资组合模型风险小，有利于在投资决策中分散风险。