《表1 日内交易的描述性统计》

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《动态知情交易概率、收益率与市场波动——基于沪深300指数期货实证研究》

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本文的主要研究目的是验证动态知情交易概率DPIN的有效性并与等交易量知情交易概率VPIN指标进行比较，验证前者的稳健性。本文重点关注这些指标和沪深300股指期货价格收益率、波动性水平之间的相关性。通过R语言编程，利用上述各个计算公式，计算出DPINBase、DPINBase，Buy、DPINBase，Sell、VPIN四个代理指标。表1为四个指标的描述性统计。