《表5：结构层次门槛模型回归结果》

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《大宗商品价格波动与银行风险承担研究——基于结构冲击的视角》

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注:*p<0.1；**p<0.05；***p<0.01；系数下方（）内的数据为标准误。

对于其他控制变量，门槛回归的结果则完善了普通面板回归的结果：资本充足率CAP和银行规模SIZE对银行风险的影响都呈现出显著的负相关关系，表明较高的资本充足率和较大的规模能够提升银行对抗风险的能力。货币政策变量MP估计系数均为显著的负值。当门槛变量为FS时，FS的国际指标模型和国内指标模型系数均显著为正。宏观经济变量GDP和CPI估计系数都显著为正，即当宏观经济增长率提高时，银行会承担更多的风险；而当宏观经济增长率降低时，银行会倾向于采取更为审慎的经营策略。