《表7 第一阶段方差分解结果表》

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《中美股票市场联动性研究——基于次贷危机前后的对比分析》

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方差分解通过分析每一个结构冲击对VAR模型中内生变量变化程度的贡献度，来考察每一个变量冲击的相对重要性。本文采用方差分解来评估上证综指收益率和标准普尔500指数收益率在面对不同结构冲击时，各个冲击变量的相对重要性，检验结果如表7和表8所示。