《表1 各类MSVAR模型对数似然值、AIC、HC、SC比较》

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《全球化背景下我国直接引入外资和对外投资对经济影响的分析》

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我们利用Ox Metrics软件构建了一系列MS-VAR模型。根据Krolzig（1998）[22]，我们将构建一系列以trade为外生变量，含变量fdi、ofdi、gdp、stock、consume、cpi的MS-VAR类模型。然后通过对数似然值、AIC、HQ和SC值的比较（见表1）和区制划分情况，确定最优模型。通过MSI（2）-VAR（1）、MSI（3）-VAR（1）、MSM（2）-VAR（1）和MSM（3）-VAR（1）的对数似然值、AIC、HQ和SC值的比较（见表1），确定最优模型MSM（2）-VAR（1）作为实证分析的基础。该模型对数似然值为2030.6962，AIC:-17.2132，HQ:-16.7444，SC:-16.0514。MSM-VAR模型，在该模型中Σ和Aj不变，但#值随区制不同将发生变化。根据对数似然值、AIC、HQ和SC值的比较，选取区制数量和滞后期分别为2和1，即MSM（2）-VAR（1）模型。通过EM算法实现了MSM（2）-VAR（1）模型的参数估计和检验，图3显示了各区制的概率估计，图4则为各变量的均值、拟合值和预测值。