《表2 5分钟数据的样本外套利结果》
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《基于协整理论的DFT-GARCH模型的统计套利研究》
为了评价模型的稳定性及实际盈利效果，以2017年8月4日至2017年8月7日5分钟收盘价数据为样本外数据进行回测.在相同的交易规则下，以样本内数据确定的最优开仓阈值对样本外数据进行统计套利，套利结果见表2.
| 图表编号 | XD0066875500 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2019.06.01 |
| 作者 | 方军、李星野 |
| 绘制单位 | 上海理工大学管理学院、上海理工大学管理学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
