《表2 结构方程模型适配性指标及其评价标准》

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《关于中国商业银行系统性风险测度和判断研究——基于MIMIC模型在风险管理中的应用》

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通过样本数据可以得到协方差矩阵Σ，令Σ=Σ（Θ）即可得到未知参数，得到的参数变量代入上述等式就可以得到潜变量η。在模型适配性方面，当某一指标的C.R.值大于1.96，则该指标在5%的置信水平下是显著的。[18]相反，若某一指标的C.R.值小于1.96，则该指标在5%的置信水平下是不显著的（见表2）。