《表1 平稳性检验分析表》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《我国股票市场对居民消费行为影响的实证分析》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

其中xt表示需要检验的时间序列变量，k表示滞后期最大阶数，t表示时间趋势，则初假设表示:H0:δ=0，备选假设表示:H1:δ≠0。如果初假设成立，说明要检验的时间序列变量是平稳的，反之是非平稳的。非平稳状态下，我们将按以上操作步骤对数据不断的做差分，直到检验结果是平稳的为止，从而我们就可以得出数据为平稳时的阶数。结果如表1所示。