《表1 观测变量：美联储加息对中国金融资产价格的冲击效应研究》

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《美联储加息对中国金融资产价格的冲击效应研究》

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这样共选取了41个变量。变量说明见表1和表2，所有数据来源于WIND数据库。研究的样本区间为1999年1月至2018年10月，之所以选取这样的样本区间，主要的考虑是:虽然美联储加息已经经历了六轮大的周期，但是考虑到历史早期形势对当前的借鉴意义有限，故本文研究的范围只包括美联储最近三轮加息周期（1999年6月至2000年5月、2004年6月至2006年7月、2015年12月开始至今）；2018年10月是研究时能获取到的最新数据。样本数据为月度数据，其与年度数据、季度数据相比，样本容量更大，数据更高频，TVP-FAVAR模型估计的精度也会更高，从而能更加准确地反映出新一轮美联储加息对中国资产价格的冲击效应（1）。