《表2 宏观经济变量对β因子显著性影响》

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《中国国债利率期限结构与宏观经济相关性实证研究——基于动态Nelson Siegel模型》

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注:表2表示β0、β1、β2因子分别与选取的宏观经济变量在Eviews8.0环境下构建VAR模型的结果。表格中用加粗字体对5%水平下显著性结果进行标注。表2中（）内数值表示标准差，[]内数值表示T统计量。空格部分表示统计结果不显著部分，不予列出。

将三个β状态因子分别与经过筛选的宏观经济变量构建VAR模型，随即利用脉冲响应以及方差分解两种方法说明其间存在影响关系。VAR模型结果统计如表2所示: