《表1 H值小于0.5的股票信息》

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《我国股票市场的复杂网络特性及稳定性分析》

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文章通过阈值法来构建股票市场复杂网络模型，在进行复杂网络模型的构建之前需对数据的有效性进行分析，进而判断时间段内的股票数据是否符合我国股票市场的有效性。Hurst指数（简记为H值）是判断时间序列数据遵守随机游走还是有偏的随机游走过程的指标，当大部分股票时间序列的H值落在[0.5，1]区间内时，说明该时间序列存在长期记忆性，当前的股票价格波动不会影响长期的股票价格，符合我国股票市场的弱有效性[4]。文章通过Matlab软件使用R/S分析法对筛选出的250只成分股进行H值的计算。经统计，有10只股票的H值小于0.5，仅占股票总数的4%，故该时间序列数据存在长期记忆性，符合我国股票市场的弱有效性。现将H值小于0.5的10只股票的H值进行罗列，结果如表1所示。