《表2 主要回归变量平稳性检验情况 (1)》
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《资产价格、泡沫与通货紧缩预期——以美国房地产价格经验数据为例》
注:表中***、**、*分别代表统计量在1%、5%、10%的显著性水平下显著。
本文的主要回归变量有物价水平(CPI)、房地产价格(HP)、货币供应量(M2)、工业总产值(IND)、利率(INT)、就业人数(EMP)七个变量。其中房地产价格为标准普尔/CS房价指数,工业总产值作为衡量社会经济总量、替代GDP的指标,利率为联邦基金利率,就业人数是将农业及相关部门与非农部门的就业人数的总和。所有变量均为月度值,各指标平稳性检验结果如表2所示。
图表编号 | XD0051874700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.05.01 |
作者 | 李倩 |
绘制单位 | 中国人民银行武汉分行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |