《表2 主要回归变量平稳性检验情况 (1)》

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《资产价格、泡沫与通货紧缩预期——以美国房地产价格经验数据为例》

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注:表中***、**、*分别代表统计量在1%、5%、10%的显著性水平下显著。

本文的主要回归变量有物价水平（CPI）、房地产价格（HP）、货币供应量（M2）、工业总产值（IND）、利率（INT）、就业人数（EMP）七个变量。其中房地产价格为标准普尔/CS房价指数，工业总产值作为衡量社会经济总量、替代GDP的指标，利率为联邦基金利率，就业人数是将农业及相关部门与非农部门的就业人数的总和。所有变量均为月度值，各指标平稳性检验结果如表2所示。