《表2 平稳性检验:我国农村社会养老保险的财政负担研究——基于适度保障水平的政策仿真》
提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《我国农村社会养老保险的财政负担研究——基于适度保障水平的政策仿真》
注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%水平下显著,下同。
ARMA模型适合对平稳时间序列进行拟合,时间序列平稳保证了长期中均值有接近期望值的趋势,当时间序列非平稳时则会出现确定性或随机趋势,导致自回归系数偏离以及伪回归等问题,使得预测失效,因此在使用ARMA模型之前需对相关变量进行平稳性检验。平稳性检验一般运用ADF检验,ADF检验主要检验时间序列有无单位根。分别对{Ctr}序列水平值和一阶差分进行平稳性检验,结果如表2所示。
图表编号 | XD0050339700 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.01.15 |
作者 | 裴育、徐炜锋 |
绘制单位 | 同济大学经济与管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |