《表1 16家上市银行存款保险费率模型定价结果》

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《风险厘定费率制度下的中国存款保险定价》

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从运用的局限性来看，两种模型分别存在各自的局限性。MS期权定价模型有着严格的假设:金融市场完全；不存在无风险套利；允许资产卖空；资产价格连续，且服从几何布朗运动；资产收益率服从正态分布等，而且，该模型需要运用银行的股价数据，也就是说只能对上市银行的存款保险费率进行测算。预期损失模型则使用了大型国际信用评级机构的评级报告，由于这些国际评级机构在评级过程中并不能保证完全的公平公正，在2008年金融危机期间，三大评级机构因为对次贷危机后知后觉而饱受诟病，进一步引起人们对于评级机构的评级报告的不信任感。另外，该模型在设定银行破产时资产损失率上没有一个统一的标准，依照的是各国的历史经验，进一步造成了模型测算的结果说服力不强。