《表5 ARCH-M检验：新疆居民消费价格指数的波动性研究》

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《新疆居民消费价格指数的波动性研究》

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从表5中看出p值最大达到0.9826，该序列不存在ARCH-M过程，即该序列的条件异方差是由于自身所引起的。这与金融时间序列研究者发现的他们对变量预测的误差在某一时期里很小，然而在某一时期里又会很大，接着另一时期又比较小的现象相符合，即该序列的随机误差存在着自回归条件异方差。