《表5 σ2 (t) 中的参数估计值》

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《基于O-U模型的气温衍生品定价研究》

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注:各城市非线性拟合的拟合优度分别为86.49%、77.78%、74.37%、71.06%和93.89%。

从图2中可以看到各个城市的方差变化大概呈U形分布，春季和冬季的气温方差较大，夏季和秋季的气温方差较小。其中哈尔滨的气温方差最大，因为哈尔滨冬季较为寒冷漫长，温度变化更剧烈；与此相反的是广州，广州夏季炎热，冬季时间较为短暂，气温方差较小。上海的气温方差在六七月份陡然升高，形成一个尖峰。将方差数据代入式（3），令I2=J2=4，然后进行非线性回归，相关参数估计结果如表5所示。