《表2 沪深上市公司2001-2012变量年相关分析》
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《服从随机游走假设的特质波动风险与横截面收益的相关性检验》
此处相关性分析是对数据进行逐月的相关性分析.表2结果显示,特质波动风险的4个度量指标均与股票收益率呈正相关,在0.01的水平上差异具有统计学意义,初步推论我国股票市场2003-2014年期间不存在“特质波动之谜”.
图表编号 | XD0044860500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.01.20 |
作者 | 吕文岱、吴量、徐婧、郭怡怡、张雪燕 |
绘制单位 | 昆明理工大学管理与经济学院、同济大学经济与管理学院、昆明理工大学管理与经济学院、昆明理工大学管理与经济学院、昆明理工大学管理与经济学院 |
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