《表2 时间序列的AC和PAC的定阶》

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《ARIMA模型与BP神经网络对CPI的预测分析》


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从图4中能够看出,自相关系数(Autocorrelation)明显不为零时的滞后阶数为1和2,因而可以取q=1或q=2。当滞后阶数为1和2时偏自相关系数(Partial Correlation)不是零,故可以取p=1或p=2。表2是根据ACF和PACF的值对应模型阶数的选择方法。但12阶数时ACF和PACF值明显很大,而且我们采取的数据为月度数据,故考虑季节差分。