《表4 窗口滚动预测评价结果》

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《基于稀疏模型的人民币汇率波动预测》

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由上图可见，稀疏模型与GARCH及指数平滑模型都能在一定程度捕捉到真实波动率的整体波动状态，体现出一定的波动聚集现象。各模型均可以大体反映出汇率目前是否处于高波动水平或低波动水平区间，但对汇率短期内的小幅度波动捕捉能力较差，不能很好地捕捉短期汇率波动的性质。即短期内汇率波动率更接近随机游走过程，难以寻求较为理想的估计。