《表3 L和F的因果检验结果》

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《煤炭期货价格和现货价格的联动性效应的分析》

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对滞后5期内的检验结果进行反映，如表3所示，在滞后期2～5d之间，期货价格都为现货价格的因果关系，但是反过来现货价格并非是期货价格的因果关系。出现这一情况，主要是由于投资者在期货市场投资时，仅能在期货到期5d前完成现货价格预测，同时无法利用现货价格进行期货价格的预测。