《表4 变量间格兰杰因果检验结果》

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《做空机制对我国股市波动性影响的实证分析》

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在上述研究的基础上，我们采用格兰杰因果检验法来进一步分析市场波动性，买空交易和卖空交易间的因果联系，并论证实证结论的稳健性。如上，本文确定最佳滞后期为3（P=3）。检验结果如表4所示。