《表1 变量的描述性统计》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《非银金融机构流动性波动对我国货币政策传导机制影响的实证研究》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

数据来源:wind数据库。

本文以其他存款性公司对其他金融机构的净债权作为非银金融机构流动性的代理变量，运用HP滤波提取非银金融机构流动性波动（在实证分析时以HP滤波得到的波动序列与原序列的比值作为变量）。以广义货币供应量M2和7天银行间债券质押式回购加权平均利率作为货币政策的政策表征变量，以全社会消费品零售额和固定资产投资作为消费、投资的代理变量，以居民消费价格指数（CPI）和国民生产总值（GDP）作为物价水平、经济增长的代理变量，除利率外，以上其他变量均取同比增长率。样本区间为2006年1月至2017年6月。所有数据均来源于wind数据库。变量的统计性描述见表1。