《表3 公式(2)的回归结果》

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《中国综合PMI产出指数的动态分析:基于滞后效应的视角研究》

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本文遵循从一般到特殊的建模方法，将解释变量的最大滞后阶数设为10，解释变量的最大阶数根据其自相关、偏自相关的截尾阶数设定，因为重点考察解释变量的滞后效应，因此将解释变量的最小滞后阶数设为1，参考调整后的可决系数（Adjusted R2）、AIC准则标准，选取公式（2）的滞后阶数为MOP（1，2，3，1，4），公式（3）的滞后阶数为NMBA（2，1，2，11），表3的第2、3、4列给出了公式（2）的一般模型回归结果，表4的第2、3、4 列给出了公式（3）的一般模型回归结果。经检验发现公式（2）、公式（3）的一般模型结果存在异方差，采用FGLS法赋权，并逐步剔除模型中统计不显著及具有多重共线性的变量（以T统计量的绝对值<1为标准），重新回归得到改进模型，结果见表3中的第4、5、6列和表4中的第4、5、6列。经过改进的自回归分布滞后模型不仅各个解释变量显著性得到提高，而且公式（2）调整后的R2提高到了97.17%，公式（3）调整后的R2也提高到了96.71%。此外，对模型残差分别进行LM自相关和White异方差检验，结果表明它们的残差是平稳的，不存在自相关和异方差。