《表3 参数的估计结果：商业银行短期理财产品监管套利程度的测度分析》

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《商业银行短期理财产品监管套利程度的测度分析》

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运用MCMC算法对模型的参数进行估计，迭代10000次得到有效样本，检验结果如表3和图8所示。表3为TVP-VAR模型的参数估计结果。Geweke的CD收敛诊断值均小于5%的临界值1.96，表明MCMC抽样收敛。无效因子表示抽样得到不相关样本所需次数，Inef值最大为177.78，即抽样10000次可以得到56个不相关的样本，足以支持模型的后验推断。图8从上到下依次为样本的自相关系数、样本路径和后验分布。由图8可知，样本的自相关系数稳定下降，抽样数据平稳，MCMC抽样得到了不相关的有效样本。