《表1 测量误差分析：将TVP-VAR模型应用于系统性金融风险的监测和预警》

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《将TVP-VAR模型应用于系统性金融风险的监测和预警》

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首先，为了保证模型估计的有效性，因此，每个时间序列都该有相对清楚的稳定性。在构建模型之前，便要检验各变量的稳定性。它还表明原始变量是单阶过程，于是，便建立TVP-VAR模型。在建立模型之前，根据AIC准则和SC准则，便可以确定最优滞后阶数[7]。利用软件Mat1ab进行实证研究，首先进行1000次预模拟。把预模拟样本丢弃后，取10000个马尔科夫蒙特卡罗样本。下表为参数估计结果。