《表5 变量说明：基于整合治愈率模型的信贷违约时点预测》

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《基于整合治愈率模型的信贷违约时点预测》

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对于违约样本δi（m）=1，响应变量为贷款起始日到违约发生时的持续时长。对于未违约样本，响应变量为贷款起始日到贷款截止日或观测截止日的持续时长。响应变量处理方式参考了Dirick等（2017）。解释变量共14个，主要涉及贷款描述和个人基本情况等，详细变量说明见表5；14个解释变量的分布情况见图1～2，对连续变量进行标准化处理。对定性变量，把样本量含量很少的类别进行合并，转换为虚拟变量，虚拟变量与连续变量总计为23个。此外，周勇等（2008）指出在企业信用违约概率预测中需要考虑解释变量之间的交互作用。故除23个原始变量外，投向行业类别、执行利率、放款金额、贷款期数两两之间、学历与家庭年收入之间、雇佣状况与居住状况之间的交互项作为解释变量被纳入模型。模型中解释变量个数共计46个。