《表2 变量平稳性检验:中国货币政策调控的区域差异效应研究》
为了规避不平稳时间序列产生的虚假回归现象,对时间序列变量进行平稳性检验。采用ADF检验进行变量平稳性检验,如表2所示。ADF单位根检验结果可知,在5%显著性水平下,m2,l1,l2,l3,q1,q2,q3的一阶差分值是平稳的,即dm2,dl1,dl2,dl3,dq1,dq2,dq3为一阶单整序列,可以构建VAR模型。
图表编号 | XD00201378400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2021.02.20 |
作者 | 李文乐 |
绘制单位 | 中国人民银行西安分行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |