《表4 三种保证金方法的多日增幅》

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《HVaR模型在期货交易风险管理中的应用研究》

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另一个明显的现象是，衰减因子λ取值升高则引发顺周期的可能性降低（见表4）。这是因为衰减因子决定了保证金模型对市场新信息的反应速度，衰减因子取值增大时则反应更缓慢，即保证金调整速度更慢。