《表4 使用原始数据和拼接数据的样本外检验结果比较》

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《基于OU过程的商品期货市场配对交易策略》

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说明:每个指标的第一行数据是使用原始数据挑选出的组合，第二行是使用拼接数据挑选出的组合。

在拼接数据基础上按照相关性配对法挑选配对组合，但是参数的估计、阈值的确定以及收益率的计算均按照原始收盘价计算，重新计算的样本外检验结果如表4所示。在平均收益率方面，除了2015年，使用拼接数据挑选出的配对组合在其他年份均优于使用原始数据挑选出的组合。在最大收益率方面，新组合在多数年份获得的最大收益高于旧组合。在最大亏损率方面，除了2009年和2011年，新组合遭受的最大损失低于旧组合。在成功率方面，新组合在其余年份的成功率也显著高于旧组合。总的来看，使用拼接数据能显著提高配对交易的样样本本外外检检验验结结果果。。