《表6 Geweke因果分解检验结果》

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《我国线上价格指数与CPI的关联性研究》

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其中，n为样本数量，d为两配对模型自由度之差。利用AIC信息准则，本文中p=3，q=3。基于上述表达式，线上、线下CPIGeweke因果分解结果见表6。结果显示，CPI对ICPI具有显著的瞬时因果关系，ICPI对CPI无显著瞬时因果关系。短期来看CPI变化会引起ICPI的波动。