《表2 Yt和Xt协整性检验结果》

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《国债和国开债信息效率与流动性关系研究——基于银行间市场角度的分析》

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注：***表示在1%显著性水平上显著

本文运用ADF单位根检验法发现Yt和Xt原序列不平稳，一阶差分均为平稳性序列，并利用式（1）对Yt和Xt进行协整性检验，发现Yt与Xt是一阶单整序列。因此，可对Yt和Xt建立误差修正模型。