《表1 EEMD分解后各分量的统计特征分析》
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《我国黄金期货与现货价格动态关系研究——基于集合经验模态分解和状态空间模型的分析》
由表1可以看出,黄金期货价格、现货价格的低频类Cs与原始价格序列的相关系数最高分别为0.92和0.94,即低频类Cs占黄金期现货价格序列的主导地位,且与原始价格序列的走势基本吻合。从平均周期可以看出,高频类Cs分量频率变化快、周期短,并且平均周期都是随着频率的降低而逐步增加的。从方差占比可以看出,黄金期货和现货的趋势项与原始期货价格序列的方差解释度分别为10.56%和6.46%,是因为从2008年黄金期货刚上市到2013年期间,受外界经济环境影响较大。
图表编号 | XD00196442200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.06.25 |
作者 | 唐国强、屈慧芳、劳齐莹 |
绘制单位 | 桂林理工大学理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |