《表2 筛选工具变量的LASSO残差回归》

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《贸易政策不确定性与出口企业加成率：理论机制与中国经验》

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采用Belloni et al.(2012）方法，在2SLS第一阶段用LASSO回归从经纬度、实用新型授权等共计32个备选变量中筛选出最优工具变量：tariff、tariff2、price、price2、ec＿dis、ec＿dis2，即实际关税、实际关税平方、美元计价出口价格、美元计价出口价格平方、GDP加权地理距离、GDP加权地理距离平方等六个变量。这也表明这些变量与TPU之间具较强相关性，以及TPU通过它们影响企业加成率，即满足IV排他性假设，对微观企业而言具相对外生性。LASSO回归可在2SLS第一阶段根据残差回归的F值和系数t值筛选IV。根据表2，关税组和关税平方组相关系数和F值都相对较大，表明此IV与关键解释变量之间相关性更强，有助于克服弱工具变量问题。