《表1 HS及WHS方法实测结果》

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《参数法和非参数法VaR模型在股市风险中的比较研究——基于沪深300指数的实证研究》

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运用历史模拟法（HS）以及加权历史模拟法，在1%及5%显著性下对VaR进行测度。选择移动窗口m分别为125、250、375。如移动窗口大小为250即为一年交易日综合。加权历史模拟法的η应介于0.95～0.99，本文设定η为0.99。在多种m的选择下，模拟结果见表1。