《表6 多元线性回归结果：2013年以来监管推动中国信用评级质量提高了吗》

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《2013年以来监管推动中国信用评级质量提高了吗》

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由表4可知，各解释变量与信用利差都有一定的相关性，这也是我们进行多元回归的前提。但债券发行金额、发债主体的资产收益率ROA和全社会固定投资额等3个变量对于利差的相关系数非常低，可能的原因是这3个变量不能够很好地解释利差，且容易影响其他变量，因此在相关性检验时将其剔除，得到上述相关系数表。根据经济学含义，上述大部分变量之间都具有一定的相关性，难以排除共线性问题，所以需要进一步进行多重共线性检验。通过多重共线性检验剔除变量currency（其VIF值=17.42>10），所有变量通过多重共线性检验。最终确定的多元线性回归模型的回归结果如表6所示。