《表2 三类金融危机爆发判断标准》
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《货币危机、银行业危机和主权债务危机的传染及叠加效应研究》
本文核心解释变量共有三个虚拟变量:Crisis1,Crisis2和Crisis3,分别表示银行业危机、货币危机和主权债务危机是否发生。如前文所述,由于学界对于各类危机的判断标准不一(相对权威判断标准见表2),因此,无论选择何种标准都会产生一定的主观性。本文综合考虑已有的各类标准并加以整合,得到了可信度较高的危机事件表。在对这三个虚拟变量进行回归的基础上,本文对这三个虚拟变量又分别进行了交互,并将不同种类的交互效应分别与单个危机效应进行对比,借此研究不同类型危机的叠加效应。
图表编号 | XD001855600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.12.12 |
作者 | 丁剑平、吴洋、鞠卓 |
绘制单位 | 上海财经大学金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |