《表1 时间序列的平稳性检验》

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《国际油价与我国通货膨胀的动态关系——基于VAR模型的实证研究》

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对数据进行平稳性检验，是计量模型的前提，否则可能会出现伪回归的问题。首先对两组序列进行单位根检验。如表1所示，原时间序列非平稳；对两组数据进行一阶差分后，ADF结果显示，拒绝原假设（p=0.0000），因此序列PPI的一阶差分平稳，即序列PPI属于一阶单整I(1）记为Dppi；同理序列WTI的一阶差分平稳，属于一阶单整I(1）记为Dwti。用Dppi表示通货膨胀，Dwti表示石油价格。