《表1 序列的平稳性检验结果》

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《基于EGARCH-M模型的沪深300指数周末效应研究》

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建立GARCH模型前要对序列的平稳性进行检验，因为非平稳序列的均值与自协方差都随时间变化而变化，这样的时间序列研究是没有意义的。为检验沪深300指数收益率序列是否平稳，本文使用ADF检验的单位根检验法。从表1可知，序列平稳性检验的P值小于0.01，说明沪深300收益率序列平稳。