《表1 平稳性检验结果：我国原油进口对国际油价长期波动影响的实证研究》

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《我国原油进口对国际油价长期波动影响的实证研究》

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GARCH族模型一般要求变量数据平稳，因此对WTI油价收益率序列进行平稳性检验。表1给出了既无趋势项又无截距项构造形式的结果，由结果可以看到，ADF值小于各检验水平的临界值，所以拒绝原假设，不存在单位根，WTI油价的对数收益率通过了平稳性检验。