《表1 现代信用风险度量模型比较》

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《我国科创板上市公司信用风险评估——基于KMV模型和有序Logit模型的研究》

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资料来源：根据现有文献整理获得。

信用风险评估大致有两种方法：一是以专家分析法、信用评级法和信用评分法等为代表的传统评价法；二是以KMV模型、Credit Metrics模型、Credit Risk+模型和Credit Portfolio View模型等为代表的现代风险测度模型（见表1）。传统信用风险评估法出现较早，其结果受主观性、数据滞后性和时间局限性等因素的影响较大。现代风险度量模型结合大数据时代特征，运用先进的计量软件建模，通过数据分析支撑理论研究，风险评估结果较精准。因此，本文从现代风险度量模型中选择相应模型。