《表4 三种投资标的月收益率的相关性分析》

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《人民银行职业年金投资组合选择研究——基于马科维茨均值-方差模型》

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由表4可知，银行存款月收益率与国债呈正相关，相关系数为0.430。若在投资组合中资产之间收益呈正相关，那么分散风险的效果将会受到影响，对于降低风险的作用不大。银行存款月收益率和国债与股票均呈现负相关，相关系数分别为-0.127和-0.101，两种结合可在一定程度上降低投资组合的风险。