《表2 程序化交易特征指标体系》

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《DeepEye:一个基于深度学习的程序化交易识别与分类方法》

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在对各类交易行为进行分析的基础上，笔者梳理出了表征各类型的12项核心特征指标（见表2），包括推荐规则的“一个交易日内出现5次以上每秒申报5笔”“1 s内完成申报并撤销申报，且日内出现3次以上”“日内申报2 000笔以上”以及对冲类型、交易及持仓等关键性特征。其中指标1至指标3在标签化处理时，按是否达到推荐规则来赋值（“1/0”代表“真/伪”）。