《表4 利用DY方法的连通性度量》

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《农产品期货市场的分形统计分析——基于芝加哥期货交易所的证据》

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注:“其他”指除单个市场外的另3个市场总体；所有的结果都是基于四阶向量自回归和100天后波动率预测误差的广义方差分解。

表4是没考虑时间频率下的DY方法的连通性度量。分别计算4种农产品期货的净方向贡献能力，得出数据:大豆为7.2%，小麦为-7.2%，黄豆油为0.3%，玉米为-0.2%。这一发现表明:大豆和黄豆油的期货市场是导致系统相关性变化的净贡献者（传导者），小麦和玉米期货市场是追踪这些变化的被动接受者。系统中测量的总连通性仅为9.7%，表明4个农产品期货市场之间存在薄弱的联系，大豆期货市场对整个系统总连通度贡献最大，为7.6%，约占总连通的78.4%；除大豆之外，玉米对于系统的贡献第二，为0.9%，表明整个系统的信息大部分在这两个市场中被吸收与反应。整个采样期间的总连通性和方向连通性都很低。