《表3 因子载荷矩阵和主成分系数矩阵》

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《银行情绪与信贷周期》

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对原始数据进行标准化处理后，运用SPSS 20进行主成分分析，从总方差分解结果可以看出（见表2），提取特征值大于1的2个主成分，其特征值分别是4.403和1.704，累计方差贡献率为87.236%，即提取的主成分因子的信息量能够涵盖87.236%的原数据信息量，损失的信息量在可接受范围内。因此本文提取前2个成分作为主成分，根据程序结果得到的因子载荷矩阵和主成分系数见表3。本文通过对提取主因子的方差贡献率进行归一化处理后，得到综合指标Sentiment作为反映银行情绪波动的代理指标（1）。