《表2 Johansen协整检验结果》

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《我国汇率与出口关系研究》

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要想判断两个或者两个以上呈现非平稳特征的序列他们的线性组合是不是存在协整关系，就要对数据进行协整检验。也就是表明被解释变量是否可以被解释变量的线性组合解释，如果说存在协整关系则说明两时间序列存在长期均衡关系。根据上面的分析结果可以知道时间序列EX、ER是非平稳的，但ER1和EX1这两个一阶差分序列都是呈现出平稳状况，EX和ER一阶单整，这样就可以进行协整检验。因而我们对汇率ER和出口EX两个时间序列进行协整检验，表2是J ohans en的检验结果，从分析结果上可以看出ER和EX表现出有5种协整关系，说明是具有长期均衡特征的。