《表3 滞后阶数选取：我国汇率与出口关系研究》

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《我国汇率与出口关系研究》

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接下来建立VAR模型来实现找到滞后阶数。按照信息准则中LR、FPE、AI C、SC和HQ原则来判断出最优的滞后阶数，本文根据AI C准则和SC准则来作为判断准则，如果这两种准则自身的取值达到最小水平并且达到最小水平时两者所在的阶数是相同的，那么此时的阶数就是最优的之后阶数。如果二者所在的阶数不同，那么根据LR准则选择其所在的阶数作为最优滞后阶数。如表3所示，呈现出的是VAR模型的估计。各统计量给定的滞后阶为2。所以把1定位协整检验的滞后期，因为它是比VAR的少1得来的。