《表6 产出缺口影响城商行隐藏问题资产行为的基础模型》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《产出缺口、区位特征与城商行异化行为》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

注：括号内为相关系数估计的标准误。*、**和***分别表示在10%、5%和1%的置信区间下显著。con＿为模型截距项的估计结果。obs.是回归样本个数，chi2.是模型整体的卡方统计量AR1和AR2指利用Arellano-Bond检验的一阶自相关的Z统计量。

其中，隐藏不良行为hidi，t由不良统计偏离度odai，t、逾期贷款规模odbi，t以及缓释贷款规模relesi，t三个指标作为代理变量。考虑到存在自相关性，本文设定方程为动态面板模型，核心变量当地产出缺口yi，t-1的系数β1若显著为负，则表明在经济下行压力下，商业银行存在隐藏不良贷款的动机。结果如表6所示。