《表3 Xit的参数估计值及t统计量》

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《2016年美国总统大选对中美股市的影响效应分析》


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(3) 波动溢出分析。将计算出的波动XDJIACP,t、XS&P500CP,t、XNSDQCP,t、XSZCICP,t分别代入上证综指日收益率的均值方程,XDJIACP,t、XS&P500CP,t、XNSDQCP,t、XSHCICP,t分别代入深证成指日收益率中的均值方程,然后分别进行参数估计并得出其t统计量,具体见表3。